400美金变2亿:完整版海龟式交易系统

我们绝大多数外汇交易者都是小资金交易的,我们进入汇市就是希望能以我们少量的资金博取大收益的,但在外汇市场里小资金的命运却并不是很好。 

由于资金小,经不住市场大一点的震荡,很容易便会爆仓。那么是不是小资金就没有出路了呢?

其实不然,很多外汇大神也是从小资金做起的,像被称为“世纪投机大师”的理查德·丹尼斯便是从400美金开始交易,在10年的时间里,他赚到了2亿美金,创造了史无前例的50万倍收益!  


理查德·丹尼斯(Richard Dennis)

理查德·丹尼斯与其他交易大师不一样的是,他不仅自己交易战绩斐然,他将他的交易系统传授给“海龟”,海龟们同样创造了不错的交易成绩。

1983年他招募了13个人,教授给他们交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则,学员们被称为“海龟”。在随后的4年中,海龟们取得了年均复利80%的收益。

理查德·丹尼斯,海龟奇迹的缔造者,用一套简单的系统和法则,便使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

下面我们就跟大家一起来了解一下这个能将400美金变成2亿的交易新手也能学会的海龟式交易系统。


01、海龟式交易系统
简单一点。操作得当的简单定时推出法总能击败那些复杂、花哨的梦幻方法。

下面将介绍一些海龟式交易系统,也就是通常所说的长期趋势跟踪系统。它们是:

ATR通道突破系统:一个波幅通道系统,它把ATR用作波动性指标。

布林格突破系统(Bollinger breakout):一个波幅通道系统,它的波动性指标是标准差。

唐奇安趋势系统:一个带有趋势过滤器的突破系统。

定时退出唐奇安趋势系统(Donchian trend with time exit):一个带有趋势过滤器的突破系统,它使用定时退出策略。

双重移动均线系统(dual moving average):在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出的系统。与其他系统不同的是,这个系统始终不离市场,无论是做多还是做空。

三重移动均线系统(triple movingaverage):这个系统也在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出,但前提是穿越方向符合大趋势(根据一条最长期的移动均线来判断)。

为了检验这些系统的区别,我对它们分别进行了历史模拟测试,目的是看一看每一个系统在过去的10年中能赚到多少钱。

下面将使用之前讲到的某些标准来比较一下这些系统的相对表现。


02、六大系统
在测试这些系统之前,让我们先来更详细地看一看各种系统。

1、ATR通道突破系统

ATR通道突破系统是一个波幅通道系统,它把真实波动幅度均值(即ATR)用作波动性指标。

顶:350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部;

底:减去3个ATR就是通道的底部。

何时做多:如果前一日的收盘价穿越了通道顶部,则在今日开盘时做多;

何时做空:如果前一日的收盘价跌破通道底部,则在开盘时做空。

何时退出:当收盘价反向穿越了移动平均线,交易者们就会退出。

交易者马克·约翰逊在查克·勒博(Chuck LeBeau)的系统交易者俱乐部论坛上普及了一种叫做PGO(Pretty Good Oscillator,绝佳振荡器)的系统,这就是ATR通道突破系统的一种变体。

它也是下面所说的布林格突破系统的一个变体。下图就是ATR通道突破系统的一个波幅通道。


400美金变2亿:完整版海龟式交易系统


中间的曲线是350日移动均线,顶部的曲线就是350均线加7ATR所得出的波幅通道的顶部。

2、布林格突破系统

这个系统由查克·勒博和戴维·卢卡斯(David Lucas)在他们1992年的著作《技术交易者期货市场电脑分析指南》中提出(计算移动均价的时间和计算波幅宽度的标准差有所变化)。

布林线(Bollinger band)是约翰·布林格(John Bollinger)发明的一种波幅通道。这个系统的布林线是通过350日移动平均收盘价加减2.5倍标准差而得出的。

如果前一日的收盘价穿越了通道的顶部,则在开盘时做多;如果前一日的收盘价跌破通道的底部,则在开盘时做空。

下图是布林格突破系统的波幅通道:

400美金变2亿:完整版海龟式交易系统


3、唐奇安趋势系统

唐奇安趋势系统是当年的海龟系统的一个简化版本。它采用20日突破入市策略,10日突破退出策略,还有一个350日/25日指数移动平均趋势过滤器。

交易者们严格遵守短期移动均线所指示的方向:

如果25日均线在350日均线之上,只能做多;

如果25日均线在350日均线之下,只能做空。

这个系统还规定了2ATR的止损退出点,这与原版海龟系统相同。

下图是唐奇安趋势系统的突破位和移动均线:

400美金变2亿:完整版海龟式交易系统


与价格走势高度吻合的那条平滑的曲线是短期移动均线,图形底部的那条平滑的曲线是长期移动均线。图中可见,一个长期的向上趋势正在进行中,因此只能做多。

价格信息顶部和底部的两条错落不齐的曲线就是突破位。每当市场创下一个新高时,最高点都会直接刷新,因此向上突破位的曲线与价格走势紧密吻合。

注意:由于价格呈上升趋势,向下突破位(前期最低点)与价格走势的吻合程度并没有这么高。

根据这个图,4月10日时应该做多,因为价格在这一天穿越了3月7日创下的0.6802美元的前期最高点。

请注意,3月底时市场曾尝试着突破这个高点,但未能成功。这是阻力作用的一个好例子。

当价格第二次上升到这个水平时,终于突破阻力,而且一口气连涨6美分,直至0.74美元也没有明显的回调。

之所以突破成功,是因为不再有交易者愿意在这个价位卖出,但却有交易者愿意在更高的价位买入。