在今天这篇文章里,凌凡想讲讲如何判断交易策略是否有效。 因为我敢肯定您会在某一点或另一点上想到这些想法: “这种交易策略真的有效吗? 看起来不错,但是如果我进行交易为什么会出现损失? 我怎么知道这是一笔交易是不是有效?” 我们需要在交易策略中需要寻找一些东西。    


1.交易策略必须有逻辑支持 

任何交易策略或系统都必须具有一定的逻辑。 以趋势跟踪为例。 它背后的逻辑是什么? 这个想法是您要交易许多市场。 市场随着时间的流逝而发展。 为什么会有市场趋势? 是因为贪婪和恐惧。 当交易者和投资者贪婪时,市场就会随着时间的流逝而上涨。 当市场处于衰退中时,当市场崩溃时,就会感到恐惧。 人们会做空,这会导致下降趋势。 因此,随着时间的推移,市场趋势要么上升,要么下降。 作为趋势追随者,我们无法预测。 我们只是简单地想一下: 如果市场向上突破,我们希望尽可能长时间地买入并乘上上升趋势,如果市场崩溃,我们希望做空并尽可能长时间地保持下降趋势 这就是为什么遵循趋势的原因。 背后有合理的逻辑。  


2.交易策略必须回测 

一旦有了交易策略的逻辑依据,您就必须根据历史数据找出该策略是否有效。 您可以对一个简单的趋势跟踪系统进行回测,并查看其在过去10、20年(日内交易至少最近几个月)中的运行情况。 如果回测结果有效,则很有可能在将来使用。 在进行这种回测时,系统的稳健性很重要。 

举个例子。 假设您对交易系统或趋势追踪系统进行了回测,然后进行了交易: 突破200天均线,横跨50个市场,追踪止损,假设这可以赚钱。  


但是,如果您更改参数,比如说从200天突破到150天突破,并且您意识到交易系统从长远来看会亏损,那么您必须要小心-因为它告诉您该系统不健全 。 因此,当回测交易系统时,它必须修复。 例如,交易的趋势追踪系统跟随200天高点的突破。 我可以将参数更改为220天高点,179天高点,没关系。 从长远来看,该系统仍然会赚钱,因为它功能强大。 它没有很多规则,也没有过分优化。 这就是为什么在基于逻辑的基础上分解系统非常困难的原因-您知道这很有效就不想改变. 


3.交易策略崩溃的可能性 

交易策略崩溃的可能性有多大? 趋势跟踪系统什么时候不赚钱? 好吧,当市场处于一定震荡范围内时,如果没有趋势那就不赚钱。  

但是问问自己,在过去的10、15、20年中,是否有任何市场永远存在? 不可能。 市场总是趋势和震荡的交替中。 

当其价值存在偏差时,市场将趋向于发展。 当出现恐惧和恐慌时,市场将呈趋势。 因此,问问自己,该策略崩溃的可能性是多少? 这与我之前提到的稳定性方面有关。 如果您调整某些参数,该策略会崩溃还是仍然坚持? 例如,您可以调整突破参数而不是交易200天突破,您可以交易181天突破并查看其工作原理? 它是如何工作的?  

您拥有60个交易品种,而不是50个交易品种。 它又是如何工作的? 

 如果在调整了所有这些参数之后,该策略从长远来看仍然可以赚钱,那么这表明您已经有所收获。 您将来会对此充满信心,因为它是很难突破的系统或策略。