当你看见「破位」的时候,你在想什么? 

很多人会认为交易具体到每一笔上总会出错,思来想去认为是自己水平不到家,认为自己缺失了某些“细节”才导致胜率不理想,转而去追求更加“神奇”的参数,更加“复杂”的条件,他们总认为市场中存在神奇的指标,只是尚未发掘。

而实际上,策略对应的是具体的行为,而行为对应的是什么呢?是突然出现的感觉冲动?还是通过某些手段产生的片刻幻想? 

支撑行为的应该是对于市场状态变化的认知,对于市场规律的发展符合逻辑的推导,独立的交易行为,要受制于对市场趋势的整体认知。

你如何认知趋势的成型,又如何判定趋势的未来发展,建立在这个前提之下,才能保证其他环节的同步和稳固。

二百多年前,精明的投资者从股票市场观察股价起伏,总结了价格波动的规律,归纳了趋势的核心前提,平均价格的“突破”

二百多年后,“突破”这一概念,依然是我们认知和判定趋势的主要定义,也是大多数趋势交易者,交易系统的前提条件。

02

破位的概念

“破”是一个动词,描述打破常规

“位”形容的是明确的边际,稳定的状态

我们都知道,趋势的确立是市场状态的转变,从「平衡且规律」的波动环境过渡到「失衡且丧失规律」波动环境。

而破位就是我们赋予这种“转变”的概念,是我们给出市场机会的具体定义,脆弱的市场平衡被打破,另一种市场走势的切换。

破位的概念

03

破位是如何形成的

「平衡且规律」 的市场价格,它的高低点是较为规律的,这个规律转变了一个明确的波动边界,在这种市场状态下,波幅是逐渐收敛的.

价格的运动方式是受“边界”主导,呈现出的是规律的“摆动”  ,表现出的图形是规律化的「三角震荡」「区间震荡」「旗形震荡」。

1. 三角震荡,市场波幅在逐渐收敛,活跃度下降,在某些环境下高低边界会出现一些形变。

破位的概念

2.区间震荡,市场波动活跃度并未下降,但受明确边界压制

破位的概念

3.旗形震荡,高低点会随着时间逐渐偏移,但摆动规律不变

破位的概念

需要说明的是,以上三者代表的都是短期市场平稳的表现,平稳意味着什么? 

波动没有明显的倾向,或者说我们从震荡中观察到的东西,就是震荡的本身,而无从推理市场未来是涨还是跌。

破位的概念

「失衡且丧失规律」说到这里,失衡的概念大家应该都明白,市场趋势是失衡的表现,代表交投方向的一致,市场产生了主流预期,从而推动价格单向前进。

但丧失规律是什么意思呢?在平衡的市场环境中,波幅的边界是明确的,摆动的规律也是明确的(主观上的判定),在某些因素影响下(技术性、基本面) 导致价格突破了边界,市场从平衡过渡到失衡,摆动的规律失效了。

图片

失衡的市场环境中,波动的幅度无法预料,波动的方式无从观察,我们能定义的是趋势本身,而不是趋势的波动方式,它的顶底。

04

我们从破位中能知道什么?

市场状态的转变,是趋势交易的核心基础,如上所言,破位是我们描述市场变化的一个概念。

而破位寓意市场波动打破了边界,呈现出明显的朝向性,我们转化为实际的交易信号需要明确什么呢?

1. 市场的规律特征

走势状态的转变,从震荡行过渡到单边行情的征兆

 

2.介入信号的确定

我们要尽可能在最优点位介入,而这种机会往往是极具时效性的

 

所以,在整体走势上,趋势的开启是由破位产生的,无论你如何去介入趋势交易,但是它首要问题是确定你的交易方向,是高空还是低多?它是一个恒定的顺势立场问题。

而在明确了方向的前提下,破位是一个具有操作意义的信号,之后会延伸细化出了,突破进场、回抽进场,回踩进场等方式。

05

从执行角度来看

 

突破即介入,更加清晰明确,少了很多临盘判断的“变量”

 

而回抽进场,更加考量应变能力,况且有的破位直接以大阳大阴呈现,没有回抽机会,这样在执行上对于很多不够果决的人来说,回抽就变成了拖延,应变就变成了犹豫,进而错过建仓机会。

 

回踩多为短期的走势转折,走势破位之后结束第一轮的上涨,开始短线回调之后,某些情况下会回测支撑效果,但经常发生在趋势性不强的走势中,而且也有可能是突破失败后的反转。

但需要注意的是,破位是一切的前提,如何介入是建立在前提之下的具体操作,以上三种方式并无本质的优劣差别。

趋势的发展从无到有的过程中,必然要经历市场状态的转变,我们建立概念去捕捉这种“征兆”

但并非破位一定会产生趋势,市场的未来是多重因素影响的总和,并不是因果必然的关系。

06

优化的方向

(一)更大周期的过滤条件

例如日内对应的1H,波段对应的4H、之后还有日线级别的破位,每个收敛周期的不同,对应幅度不等的趋势。

比如有些人用15分钟的突破,那么他就要承受短线的颠簸,过于敏感的周期无法过滤日内波动的噪音,所以使突破变成一个很无脑低效的策略。

而用大级别突破,例如周线,那么他又要承受滞后的代价,等信号成立,短期趋势已经跑了十万八千里,损失过多的建仓空间。

(二)重要节点的识别

例如设定更多的细则来过滤“低效信号”识别趋势的节点、有选择性的进场

这些条件可以是对重要阻力的识别,也可以是短期K线图形的配合。

07

最后

市场往往不尽人意,很多走势没有这么标准,所以在实际去做的时候,要面对走势的颠簸。

突破进场,是建立在一个判定市场方向的逻辑框架下,单笔的盈亏无法保证,但可以通过技术分析的手段去优化它的细则,去排除一些疑似无效的“噪音”,从而把握趋势的确立和推进。

它的可靠性,是建立在一致性的基础上,无论怎么优化都必须不能违背最核心的前提(破位),这样才能忽略单笔交易的结果,在亏亏赚赚中把握市场机会。

有的人,这一笔亏了,下一次不敢进场了。有的人这一笔赚了,开始缩短周期去抓更多的“突破机会” 这两种人都是不行的,无法在不确定的走势中,坚持本心。

在不确定的市场面前,利润的来源是正期望,而不是追求完美的交易,能接受风险和亏损,才能无惧的去追逐趋势。