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138. 金融衍生产品交易主协议(NAFMII主协议)
是由中国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》，主要使用于中国市场。
139. 近端汇率(Near-leg Exchange Rate)
在外汇掉期交易中，交易双方约定的第一次交割货币所适用的汇率。
140. 近端起息日(Near-leg Value Date)
在外汇掉期交易中，第一次货币交割的日期。
141. 净额清算协议(Netting Agreement)
系指双方同意以净额基础与交易对手进行结算的文件。金融机构应通过与交易对手建立法律上可行的双边货币支付与交易净额结算协议，旨在减少货币交易的结算与相关信用风险。
142. 差额交割 ( Netting Delivery)
指交易双方在到期日当天，按照约定的执行价格与当天人民币对相应货币汇率中间价进行轧差，并在交割日对差额进行交割。该差额称为轧差金额(Netting Amount)。
143. 差额清算远期交易(Netting-Settled Forward)
指交易双方在起息日根据约定的汇率与定价日即期汇率轧差交割，并可以约定以货币对中的任意一种货币清算的远期交易。
144. 净额清算(Netting Settlement)
指对同一清算日的交易按币种进行轧差，并根据轧差后的应收或应付资金进行结算。
145. 名义性计量法(Nominal measure/Notional measure)
这一计量方法采用所持有的金融工具的名义价值来评估风险面对度。
146. 无本金交割远期(Non-Deliverable Forward ) NDF
与在到期日结算交付交易货币不同，无交割通过采用结算货币(除另有约定，通常为美元)在到期日当天，根据约定货币与货币定盘价格之间的差额进行。
147. 名义本金(Notional Amount)
又称名义金额。指货币掉期、期权等衍生品交易的名义本金金额，一般用来计算交易双方未来应收应付所依据的金额。名义金额既可以以基准货币金额表示，也可以以非基准货币金额表示。
148. 人民币对新西兰元直接交易做市商(NZD/CNY Direct Trading Market Maker)
指在人民币对新西兰元交易上持续提供人民币对新西兰元直接交易的买、卖双向报价并在规定范围内承诺按所报价格成交的机构。
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149. 非标准期限(Odd/Broken/Cock Dates)
常规的固定期限以外的其他期限。
150. 取消(报价或者订单)(Off)
报价方取消之前买入或卖出报价，亦或是交易订单。
151. 自动替代指令(One Cancel Other-OCO Order)
同时下达两个不同的交易指令，当一个成交时，就取消另一个。
152. 一次触碰(One Touch)
在到期日前，如果即期价格触碰交易叙做时设定的价位或汇率水平，买方可于到期时获得特定金额费用。一次触碰期权交易又称锁定或触碰数字期权。
153. 操作风险(Operational Risk)
指由于内部程序、系统和控制措施不充分或者失效，或因员工出错、管理层失误或者外部事件，导致直接、间接地发生损失的风险。
154. 期权买方 (Option Holder / Option Buyer)
又称期权持有者。指支付一定期权费，有权在未来某一日期(非即期起息日)，以约定执行价格买入或者卖出货币的一方。
155. 期权费(Option Premium)
指期权买方购买期权所支付的费用，即期权价格(Option Price)。
156. 期权类别(Option Type)
指依据期权复杂程度区分的期权类别，包括普通期权与奇异期权。
157. 期权价值(Option Value)
指期权价格，包括内在价值与时间价值。
158. 期权卖方(Option Writer / Option Seller)
又称期权立权者。指收取一定期权费，有义务在未来某一日期(非即期起息日)，以约定执行价格买入或者卖出货币的一方。
159. 期权性计量法(Optionality measure)
这个方法估算一种期权的价值对于其基础金融工具的价格变动或波动性的敏感度。分别计量基础金融工具在价格、波幅、距离到期时间、利率方面发生一单位的变化时，估计会导致的期权价格变化。
160. 价外(Out of the Money)
又称虚值。指看涨期权的执行价格高于市场价格的状态，或看跌期权的执行价格低于市场价格的状态。
161. 价外期权(Out of the Money Option)
指处于价外状态的期权，是外汇期权买方若要求行权会导致亏损的期权。
162. 直接远期价格(Outright Forward Price)
在任何日期交割的外汇价格。是以即期汇率和升水(+)或者贴水(-)来进行表示。
163. 隔夜(Overnight O/N)
交易当日对下一个交割日的掉期交易。
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164. 付息周期 / 付息频率 ( Payment Frequency)
货币掉期交易中交易双方每隔一段固定的期限会向对方支付换入货币计算的利息金额，该期限即为付息周期。
165. 付息残段(Payment Stub)
指一个期限不能整除付息周期时，期限可以拆分为若干个完整的付息周期和一个付息残段。
166. 期限(Period)
指外汇交易所跨时间长度，通常以起息日与该货币对即期起息日的时间差表示，分为标准期限与非标准期限。
167. 基点(Pips)
也称BP，常用于价差或者汇率变动幅度计量，通常为汇率最小变动单位。
168. 普通期权(Plain Vanilla Option)
又称标准期权。指无特殊结构或功能的简单标准期权，包括普通欧式期权、普通美式期权。
169. 头寸存放(Position Parking)
交易双方同意进行一笔交易，并同意不管交易期间市场价格如何波动，在未来特定日期以原来或接近的合约价格取消合约。通过将合同汇率设定，不反映任何市场汇率变动，从而不公平地操纵头寸或损益的交易。
170. 期权费金额(Premium Amount)
指期权买方购买期权所支付的费用金额，以人民币表示。
171. 期权费交付日(Premium Date)
指交易双方约定的期权买方向期权卖方支付期权费的日期，通常为该货币对的即期起息日。
172. 期权费率 (Premium Rate)
指双方约定用以计算期权费金额的比率，可约定选择不同的期权费类型进行报价。
173. 期权费类型(Premium Type)
指双方约定期权费率的报价表示方式，包括非基准货币百分比(Term%)和基点(Pips)。
174. 专业客户(Professional Customer)
专业客户是指被认为具有做出自身投资决策并且评估其决策内在风险所需经验、知识和专业能力的客户。
175. 诱导交易(Pumb and Dumb)
在市场中散布有方向性或者误导性的消息，诱导市场朝着有利于自营账户(或者个人账户)所持头寸的方向进行波动，以获取盈利为目的的不当行为。通过散布有利消息，可以引导市场价格朝着有利自营(或者个人)账户有利方向波动，采取买入或者卖出以获取交易收益。
176. 看跌期权(Put Option/ Put )
又称卖出期权。指期权买方有权在到期日以约定执行价格向期权卖方卖出约定金额的货币。
