一个简单均线交易模型

2019-08-04凌凡短线技术11364

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散户的一个通病：被市场牵着鼻子走。

大家一定想过这个问题：怎样应对纷繁复杂、瞬息万变的股市呢？其实，总结起来只有两句话：复杂的问题简单化，简单的事情重复做。

每个人的精力有限，需要盯住的仅仅是你最敏感的机会。

在一个森林里，物种复杂多样，可以追逐的猎物也很多。但通常一个总能够有稳定收获的猎人，会长期专注守着一个地方。拿起猎枪趴在远处一动不动，等着猎物从草丛里蹦出来，开枪，命中，然后带回家。第二天他会回到这个地方继续趴着，重复他之前重复了无数次的动作。猎人需要的是耐心，只有猎物才到处乱跑。

不断重复自己摸索出来的赚钱方法，而这个摸索的过程，就是建立自己的交易模型的过程。有的人对走势图和市场情绪敏感，他可能是一个好的趋势交易者。有的人喜欢发现别人还没有发现的机会，他可能就是一个价值投资者。

市场是复杂的，投资方式也是多种多样的，没有标准答案。从不同角度去理解市场的人，都可能赚到钱。只有适合自己才能持之以恒，如果你是一个性子急的人，让你一只股票一拿就拿三年，是没有用的。市场的本质是没有本质，每个人都可以找到自己的交易模型。

整体来看，市场的不确定性里有确定性存在，虽然这种确定性是模糊的。抓住这种模糊的确定性，就是找到了你的盈利模式。

今天要讲的话题是关于交易模型，看上去是一挺高大上的词汇，给很多人的感觉却又是一个既抽象又模糊的概念，汽车模型大家都见过，在玩具工厂的生产流水线上，厂家用同样的材料、工艺、组装步骤，最后生产出来的汽车模型是一模一样的，这就是产品模型的概念，要是组装步骤让工人任意发挥，那产品质量就不一定能保证了。

在交易的世界中，交易员建立的交易模型，看不到也摸不看，交易模型是什么造型，今天我们就把它的结构扒开来让你一睹究竟。

交易模型，有人认为是专业机构才用到的东西，其实无论是机构也好，散户也好，不缺乏一些人用盘感也能做好交易，但是讲到稳定性，投资者希望长期想要在金融市场获利，就少不了建立交易模型来让交易获利能力更强、更加稳定，交易者也能更好地去执行。

在奥运会的比赛中，110米栏是一个既讲究速度，又讲究跨栏技术的田径运动，体育界的男神刘翔在黑人统治的运动中能拿下奥运会的金牌，不得不说是天赋加上努力的结果。这项运动刘翔能和这些顶尖运动员拉开差距的关键在于栏间技术，在平时的训练中，刘翔和他的教练在步伐节奏、腿部摆动、跨栏间距、肩部动作等运动细节上不断地去优化动作模型，通过大量训练形成肌肉记忆，在某个技巧上提高了一点点，在重大比赛中就会取得惊人的成绩，栏间技术的领先，是刘翔曾一度领跑这项运动的法宝。

交易模型就像刘翔的动作模型一样，交易中的“必须动作”如开仓、设置止损、平仓、加减仓都得有一个固定的“动作模型” ，交易者才能更好地对交易结果进行分析和改进。交易者可以不用去保证每次交易都正确，把目标定在总体上是盈利的，就可以说，这就是好的“交易模型” 。

一个简单均线交易模型

下面设计一个简单的均线模型案例来说明，加深对交易模型的认识。

均线模型：

交易思路为趋势交易，以K线和均线指标的关系为参考物，选择外汇品种“镑美” ，结合200 日均线，在日线图K线收盘价首次向上突破200日均线，入炀做多，K线收盘价首次向下突破200 日均线，入场做空，止损保护的位置在近期的至少3天以上的短期盘整阻力位，盈利出局的标准是当价格到达止损空间的3倍时平仓。

评测交易模型的方法

这款均线模型，从建仓条件，设置止损条件、止盈的目标都是一样的计划，图中，2017年到2019年初，镑美品种一共产生3次交易机会，第1次和第2次均线进场信号都取得了3倍于止损空间的获利，第3次会被入场后回撤过深价格触及到短期支撑附近止损出局。这3次的交易结果按照固定的仓位进行交易，盈利部分远大于亏损，整体获利，我们就可以认为至少在过去的一段时间内，这是有效的盈利模型。

当然这是举例让你明白模型的基本要素，好的模型一定是经过大量数据检验有效的才能投入到实战使用中。

下面我们讲从哪几个方面来评测这个模型到底能不能投入到实战中使用。

交易者可以从六个方面来评测交易模型，并且在图中每一个要素后面，标注这些要素的评测计算方式：

分八个点来分析。

1、设计的盈亏比3 :1;

2 、胜率66%；

3、目前盈利因子5 ;

4 、交易者需要使用固定的仓位；

5、进场建仓的条件很容易识别和执行；

6 、止损的设置条件从盘面比较容易识别；

7 、止盈的目标是固定的3倍，在初期建仓就设置好了；

8、确定这个模型是不是能使用，需要结合1年以上的复盘数据，通过胜率、盈亏比、交易笔数的数学关系，如果计算得出的盈利因子远大于1，那么这个模型就可以投入实战，当然盈利因子越大，获利的能力就越强。