金融衍生品定价模型--数理金融引论

金融衍生品定价模型--数理金融引论

在作者看来，任何优秀的金融衍生品模拟都有两个最重要的任务：一是衍生品的复制与对冲策略，以减少最终收益的不确定性；

二是让复制与对冲尽可能少地依赖于模型本身。

因为本书是讲金融模型理论的，书中千方百计地建立各种模型，然而目标却是要使我们的方法独立于模型。这看起来似乎自相矛盾。一旦读完本书，读者一定会对此有更深的理解。那将是第三个境界。

本书包括两个部分：

基础理论和高等理论部分。基础理论部分可以作为金融衍生模型方向一学期课程的教材，高等理论部分可以作为数理金融研究生的课程，或是讨论班的讲课内容。

作者强烈建议在金融机构、共同基金或对冲基金工作的交易员、风险管理师或投资经理熟悉本书的基础部分。
本书介绍了主要的股票类金融衍生品的定义和特点，并在此基础上系统讲解了给这些期权产品定价的数理模型以及实际操作中的对冲方法。